Bourse

Comment trader le VIX ETF ?

Le principal moyen de négocier sur VIX consiste à acheter des fonds négociés en bourse (ETF) et des billets négociés en bourse (ETN) liés à VIX lui-même.

Pouvez-vous échanger le VIX directement ?

Comme tous les indices, le VIX n’est pas quelque chose que vous pouvez acheter directement. De plus, contrairement à un indice boursier tel que le S&P 500, vous ne pouvez même pas acheter un panier de composants sous-jacents pour imiter le VIX. Au lieu de cela, la seule façon pour les investisseurs d’accéder au VIX est par le biais de contrats à terme.

Comment fonctionne le FNB VIX ?

Le VIX est calculé en utilisant la volatilité implicite d’un panier d’options sur le S&P 500, à la fois celles sur le point d’expirer et celles qui expirent le mois prochain. L’idée est de proposer un nombre qui représente le niveau de volatilité attendu par le marché des options dans le S&P 500 au cours des 30 prochains jours.

Existe-t-il un ETF qui suit le VIX ?

Les trois FNB VIX, classés en fonction du rendement total glissant sur un an, sont VIXM, VXX et VIXY. Ces trois FNB détiennent des contrats à terme pour suivre la volatilité du marché.

Comment fonctionne le VIX ?

L’indice de volatilité Cboe, ou VIX, est un indice de marché en temps réel représentant les attentes du marché en matière de volatilité au cours des 30 prochains jours. Les investisseurs utilisent le VIX pour mesurer le niveau de risque, de peur ou de stress sur le marché lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

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Quand le VIX est élevé, il est temps d’acheter ?

Des zones de support et de résistance se sont formées au fil du temps, même dans le marché tendanciel de 2003-2005. Lorsque le VIX atteint le niveau de résistance, il est considéré comme élevé et constitue un signal pour acheter des actions, en particulier celles qui reflètent le S&P 500.

Quelle est la différence entre VXX et VIX ?

Il a déjà été établi que VXX est un billet négocié en bourse dont les rendements sont basés sur le rendement total de l’indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. … VIX est une mesure des attentes du marché concernant la volatilité à court terme véhiculée par les prix des options sur l’indice S&P 500.

Pourquoi le VIX baisse-t-il lorsque le marché monte ?

Le soi-disant VIX est une mesure de la volatilité attendue sur 30 jours du marché boursier calculée à partir des prix du marché des options d’achat et de vente sur le S&P 500. … Le VIX diminue lorsque la demande d’options de vente diminue à mesure que le marché augmente. C’est pourquoi il a tendance à évoluer à l’inverse des actions.

VIX est-il un bon achat ?

Les investisseurs intéressés par l’espace VIX ETF devraient envisager d’investir pendant une courte période, peut-être une journée. Beaucoup de ces produits sont très liquides, offrant d’excellentes opportunités de spéculation. Les FNB VIX sont très risqués, mais lorsqu’ils sont négociés avec précaution, ils peuvent s’avérer lucratifs.

Qu’est-ce qui fait monter Vxx ?

Le VXX voit généralement des mouvements explosifs lorsque le S&P 500 baisse. Les mouvements du VXX dépassent généralement de loin le mouvement observé dans le S&P 500. Par exemple, une baisse de 5 % du S&P 500 peut entraîner un gain de 15 % du VXX. Par conséquent, le trading de VXX offre plus de potentiel de profit que le simple fait de court-circuiter l’ETF S&P 500 SPDR (SPY).

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Quel est l’ETF le plus volatil ?

Les ETF à effet de levier seront toujours parmi les ETF les plus volatils du marché. En effet, ils utilisent des dérivés financiers et/ou de la dette pour amplifier la performance de l’actif sous-jacent, certains jusqu’à 5x.

Pouvez-vous acheter le VIX comme une action ?

« Étant donné que vous ne pouvez pas investir directement dans le VIX, les produits disponibles pour l’exposition à la volatilité ne sont que des approximations », déclare Mark Phillips, PDG de Harvested Financial à Chicago. En fait, étant donné que les FNB VIX suivent les indices à terme et non la performance réelle du VIX, les rendements des investissements peuvent différer de ceux du VIX.

Combien de temps pouvez-vous conserver VIX ?

Dans le monde réel, les traders restent dans les ETF VIX pendant 1 jour, pas 1 an. Les ETF VIX sont des outils tactiques à court terme utilisés par les traders. Des produits comme VXX, un billet négocié en bourse (ETN), sont incroyablement liquides, se négociant souvent plus que le total de leurs actifs sous gestion, ou AUM, en 1 ou 2 jours de négociation.

Jusqu’où ira le VIX ?

Le VIX (CBOE Volatility Index) peut théoriquement atteindre n’importe quelle valeur de zéro à l’infini positif. Il ne peut pas être négatif, mais il n’y a pas de limite théorique à la hausse.

Que signifie un VIX de 50 ?

En tant qu’échange de variance, le VIX permet aux spéculateurs de parier sur la partie des 30 prochains jours du mouvement de prix maximum attendu sur 12 mois du S&P 500. Supposons que le VIX est de 50. Pour obtenir le prix attendu sur 30 jours : 50 / racine carrée (12). Cela équivaut à 14,43.

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Qu’est-ce qui est considéré comme un VIX élevé ?

contenu concernant la volatilité future.

Un tel exemple prend un niveau VIX inférieur à 12 pour être « faible », un niveau supérieur à 20 pour être « élevé » et un niveau intermédiaire pour être « normal ». La figure 2 illustre la distribution historique des variations de prix du S&P 500 sur des périodes de 30 jours après un VIX faible, après un VIX élevé et après un VIX normal.

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